저자의 연구 키워드

저자의 연구 키워드

#1월효과

#4-요인모형

#공표된 펀드스타일

#구조적 변화

#발생액 질

#부도예측모형

#부도위험 이례현상

#비안정성

#소기업효과

#수익성요인

#스마트 머니 효과

#스타일미준수

#시장위험

#신용등급

#위험요소모형

#위험요인모델

#위험프리미엄

#이익공시 후 주가지연현상(PEAD)

#이익예측오차

#이익정보 불확실성

#일반화 군집분석법

#자본비용

#자산가격결정모형

#장부가-시가비율

#주식형펀드 스타일

#차익거래 제한요인

#초과수익률

#펀드 스타일

#펀드성과 지속성

#회계정보의 질

#효율적 시장

#Abnormal returns

#Accounting Information Quality

#Accounting-Based Model

#Accruals Quality

#Announced Fund Style

#Arbitrage Pricing Theory

#Asset Pricing Models

#Bankruptcy Prediction Model

#Beta risk

#Book-to-market

#CAPM

#Clustering Analysis

#Consumption-based CAPM

#Cost of Capital

#Credit Rating

#Earnings forecasting error

#Factor Models

#Factor Portfolios

#Fama-French 5요인 모형

#Fama-French 5-Factor Model

#Fama-French Five-Factor Model

#Financial Constraints

#Financial Distress Risk Puzzle

#Fund Style

#Generalized Style Classification

#Hazard Model

#Information uncertainty

#Intertemporal CAPM

#January effect

#Korean Stock Markets

#Limits-To-Arbitrage

#Market Efficiency

#Market-Based Model

#Nonstationarity of beta

#Out-of-Sample Prediction Power

#Persistency of Fund Performance

#Post-Earnings-Announcement Drift

#Profitability

#Risk factor models

#Risk Premium

#Risk-Adjusted Abnormal Returns

#Small firm effect

#Smart Money Effect

#Stock Returns In The Korean Stock Market

#Structural shifts

#Systematic Risk