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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이한재 (조선대학교) 한성 (조선대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제23권 제2호
발행연도
2010.4
수록면
1,113 - 1,126 (14page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2010

중국 상하이 A주식시장에서 장기기억 효과에 관한 실증연구 : DFA 방법을 중심으로
이한재 ,  한성 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 2010.05 학술대회자료
장기기억효과에 의한 중국 상하이 A주식시장에서 투자전략 : DFA방법을 중심으로
이한재 ,  한성 산업경제연구 2010.04 학술저널

초록· 키워드

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본 연구는 DFA(Detrended Fluctuation Analysis) 연구방법을 통해서 장기기억효과에 의한 중국 상하이 A주식시장에서 투자전략이 가능한지에 대하여 검증 하였다. 즉, 본 연구는 먼저 1997년 1윌 2일부터 2010년 3월 18일까지 중국 상하이 A주식시장의 일별데이터 이용하여 중국 상하이 A주식시장에서 장기기억 효과를 있는지를 검정하였다. 그리고 잔체구간에서 뿐만 아니라 하위구간별로 이동하면서 중국 상하이 A주식시장의 860개 기업을 대상으로 시계열Hurst지수를 측정하였다.
연구 결과 중국 상하이 A주식시장에서도 장기기억 효과가 발견됐다. 한편 중국 상하이 A주식시장의 특정한 척도는 100일이었다. 그리고 하위구간별로 이동하면서 측정된 Hurst지수의 크기순으로 포트폴리오를 구분하였는데 이를 통하여 중국 상하이 A주식시장에서의 투자전략에 대한 유용한 정보를 얻을 수 있었다.
#DFA분석법 #이동 #Hurst지수 #장기기억 #포트폴리오 #DFA #Moving window #Hurst exponent #Long-term memory #Portfolio

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구방법
Ⅲ. 실증분석 결과
Ⅳ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (0)

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