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학술대회자료
저자정보
Shenggang Yang (Hunan University) Juan Peng (Hunan University) Jinqiang Yang (Hunan University)
저널정보
인하대학교 정석물류통상연구원 인하대학교 정석물류통상연구원 학술대회 Proceedings of the 3rd International conference on risk management &Global e-business(volume 2)
발행연도
2009.10
수록면
1,017 - 1,021 (5page)

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A new foreign exchange model is set up in our paper to describe the performance of the exchange rate between two countries, and it catches hold of the characteristics such as mean-reversion, self-similarity and long-term dependence which are widely existent in the foreign exchange market. Fortunately, we obtain the explicit solution of the price of the European foreign exchange option, which makes it convenient to compute the price. Additionally, the quantity relations between the variables and some interesting evidences are explored by comparative static analysis and these provide the valuable empiricism for investing, hedging and evading risk.


#foreign exchange model #mean-reversion #option pricing #comparative static analysis.

목차

Abstract
1. INTRODUCTION
2. THE EXVHANGE RATE MODEL
3. OPTION PRICING
4. COMPARATIVE STATIC ANALYSIS
5. CONCLUSION
REFERENCES

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