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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김항원 (계명대학교) 강태훈 (계명대학교)
저널정보
계명대학교 산학연구소 경영경제 경영경제 제40집 제2호
발행연도
2007.8
수록면
1 - 16 (16page)

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This paper analyzes how the financial leverage affects to stock price volatilities. 30 stock prices out of 625 offered publicly at Korea Stock Exchange were selected by random sampling stratified by three groups such as large-sized, mid-sized, and small-sized companies in terms of the size of asset. Leverage effects were examined for the 30 stock prices using EGARCH model that determines asymmetries in the volatility. This paper examines the leverage effect by two ways. One is the short-term leverage effect that examines whether volatility is greater with price falling than with price rising. The other is the long-term leverage effect that compares the volatility structure in the period of low debt ratio to that in the period of high debt ratio. The result shows that the short-term leverage effect is partially found only in the mid-sized companies but the long-term leverage effect is considerably found in the mid-sized and large-sized companies.
#Leverage effect #Volatilities #EGARCH #Debt ratio

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 분석방법과 자료
Ⅲ. 분석 결과
Ⅳ. 요약 및 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (0)

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