공모펀드들의 유형별 성과 지속성

민성기

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자료유형: 학술저널

저자정보: 민성기 (한성대학교)

저널정보: 대한경영학회 대한경영학회지 대한경영학회지 제20권 제3호

발행연도: 2007.6

수록면: 1,413 - 1,431 (19page)

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본 논문은 주식을 포함하는 펀드들의 형태와 성과지속성과의 관계를 실증적으로 살펴보았다. 논문에서는 2001년 초에서 2005년 말까지의 총 4307개의 펀드들을 대상으로 펀드평가회사인 제로인의 유형에 따라 총수익률과 젠센의 알파를 가지고 성과지속성을 살펴보았다. 실증결과는 펀드들이 전체적으로 시장의 성과에 미치지 못하는 성과들을 나타내고 있음을 보고하고 있다. 또한 성과지속성을 주장하기에는 결과의 일관성이 부족한 면이 있으나, 성과의 지속성을 없다고 결론내릴 수는 없다는 것이다. 즉 성과지속성은 펀드유형이나 분석기간에 따라 다른 결과들을 나타내고 있다. 성과지속성에 대한 실증검증은 정도의 문제로 볼 수 있기 때문에 많은 연구 결과들이 축적되어야 할 것으로 생각된다.

#성과지속성 #뮤추얼펀드 #스타일 #성과측정 #performance persistence #mutual funds #styles #performance measures

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박영규 , 2005 , 펀드투자자와 펀드매니저의 투자 행태에 관한 연구 , 재무연구 18 (1) : 31 ~ 67

박영규 , 2001 , 국내 주식형 펀드 시장에 대한 성과평가 연구 , 증권학회지 : 117 ~ 143

박영규 , 2004 , 채권형 펀드의 성과평가 및 성과지속성 연구 , 재무연구 17 (1) : 143 ~ 174

신성환 , 2003 , 국내 주식 및 채권 펀드를 통한 위탁투자에 관한 연구 , Asia-Pacific Journal of Financial Studies 32 (3) : 165 ~ 190

최종범 , 2005 , 조건부 성과평가 모형을 이용한 국내 주식형 펀드의 성과지속성 검증에 관한 연구 , 증권학회 학술발표회

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민성기

소속기관 한성대학교

주요연구분야 사회과학 > 경영학 사회과학 > 경제학

논문수 7 이용수 1,060

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