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이기열 (포항공과대학교) 조민수 (울산과학기술대학교) 정무영 (울산과학기술대학교)
저널정보
대한산업공학회 대한산업공학회 추계학술대회 논문집 2011년 대한산업공학회 추계학술대회 논문집
발행연도
2011.11
수록면
228 - 232 (5page)

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In modern society, crude oil is used as an essential energy source as well as an important resource in the various industrial fields and is accounted for more than 10 percent of the world trade. In addition, the fluctuation in the price of crude oil influences on diverse economic activities. Therefore, prediction of the oil price is one of the major issues in order to reduce the risk in enterprise national economy. However, the price of crude oil has very unstable and non-linear property, because it depends on various factors such as global economy, natural disasters, and geopolitical factors. Due to these non-linearity and environmental dynamics, forecasting of the oil price fluctuation is very difficult and inaccurate. In this paper, the methodology for the risk measurement is investigated to reduce variation of the uncertainties in crude oil pricing. To measure the risk, value at risk (VaR) and expected shortfall (ES) method are employed, where VaR and ES are well-known methods to evaluation of the risk in the stock market. ES, especially based on the extreme value theory, give more careful consideration on the critical events that cause significant results on the price change. The details of risk evaluation and comparison of the results are presented and demonstrated through a case study.
#crude oil #risk analysis #value at risk (VaR) #expected shortfall (ES)

목차

Abstract
1. 서론
2. 관련 연구
3. 유가의 위험측정 방법
4. 사례연구
5. 결론
Acknowledgement
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