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학술대회자료
저자정보
성운준 (서울대학교) 오형식 (서울대학교)
저널정보
대한산업공학회 대한산업공학회 추계학술대회 논문집 2010년 대한산업공학회 추계학술대회 논문집
발행연도
2010.11
수록면
264 - 271 (8page)

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본 논문은 옵션만기일 장 종료 동시호가에서의 KOSPI200지수의 움직임이 옵션만기일이 아닌 거래일과 다르게 나타남을 보인다. 옵션만기일 동시호가에서 KOSPI200지수의 변화는 다른 거래일에 비해 크게 나타나고, 옵션의 행사가에서 KOSPI200지수가 멀어짐을 확인할 수 있다. 이에 대한 원인을 옵션이라는 상품이 만기에 다가갈수록 나타나는 특성에서 찾아 제시한다.
옵션 보유 포지션에 따라 기초자산을 변화시키려는 기관과 개인이 KOSPI200지수의 변화가 다른 거래일에 비해 옵션만기일 장 종료 동시호가에서 크게 움직이는데 유의한 영향을 준다는 것을 확인할 수 있다. 옵션만기에 다가 가면 주가가 행사가에서 멀어지는 주가디클러스터링(stock price declustering) 현상이 발생하는 데 매도한 옵션을 델타중립(delta neutral)으로 유지하려는 기관의 영향이 유의함을 보여준다.

목차

초록
1. 서론
2. 데이터와 표본
3. 만기일 동시호가 KOSPI200지수 변화 분석
4. 옵션만기일 기초자산의 움직임에 영향을 미치는 요인
5. 옵션만기일 특성과 KOSPI200지수 변화
6. 결론
참고문헌

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