지원사업
학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.
커뮤니티
연구자들이 자신의 연구와 전문성을 널리 알리고, 새로운 협력의 기회를 만들 수 있는 네트워킹 공간이에요.
초록· 키워드
오류제보하기
본 연구에서는 시계열 예측을 위해 선형 모형과 비선형 모형의 하이브리드 모형 및 순수 모형의 성과를 비교 · 평가하였다. 이를 위해 5가지 서로 다른 패턴을 가지는 데이터를 생성하여 시뮬레이션을 진행하였다. 본 연구에서 고려한 선형 모형은 AR(autoregressive model)과 SARIMA(seasonal autoregressive integrated moving average model)이고 비선형 모형은 인공신경망(artificial neural networks model)과 GAM(generalized additive model)이다. 특히, GAM은 여러 장점에도 불구하고 시계열 예측을 위한 비선형 모형으로 기존 연구들에서는 거의 쓰이지 않았던 모형이다. 시뮬레이션 결과, seasonality를 가지는 시계열에 대해서는 AR 및 AR-AR 모형이, trend를 가지는 시계열에 대해서는 SARIMA 및 SARIMA와 다른 모형의 하이브리드 모형이 다른 모형에 비해 높은 성과를 보였다. 한편, 인공신경망과 GAM을 비교하면, 트렌드와 계절성이 더해진 시계열에 대해 SARIMA와 GAM의 하이브리드 모형이 거의 모든 노이즈(noise) 수준에 대해 높은 성과를 보인 반면, 노이즈 수준이 미미한 경우에 한해 SARIMA와 인공신경망의 하이브리드 모형이 높은 성과를 보였다.
목차
1. Introduction
2. Forecasting Models
3. Simulation Analysis
4. Conclusions
References
Abstract
참고문헌 (20)
참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - Adya, M. / 1998 / How effective are neural networks at forecasting and prediction? A review and evaluation / Journal of Forecasting 17 : 481 ~ 495
2. [학술지(정기간행물)] - Barbounis, T. G. / 2007 / Locally recurrent neural networks for wind speed prediction using spatial correlation / Information Science 177 : 5775 ~ 5797
3. [학술지(정기간행물)] - Berg, D. / 2007 / Bankruptcy prediction by generalized additive models / Applied Stochastic Models in Business and Industry 23 : 129 ~ 143
4. [학술지(정기간행물)] - Bodyanskiy, Y. / 2006 / Neural network approach to forecasting of quasiperiodic financial time series / European Journal of Operational Research 175 : 1357 ~ 1366
5. [단행본] - Box, G. E. P. / 1976 / Time Series Analysis : Forecasting and Control / Holden-Day
2. [학술지(정기간행물)] - Barbounis, T. G. / 2007 / Locally recurrent neural networks for wind speed prediction using spatial correlation / Information Science 177 : 5775 ~ 5797
3. [학술지(정기간행물)] - Berg, D. / 2007 / Bankruptcy prediction by generalized additive models / Applied Stochastic Models in Business and Industry 23 : 129 ~ 143
4. [학술지(정기간행물)] - Bodyanskiy, Y. / 2006 / Neural network approach to forecasting of quasiperiodic financial time series / European Journal of Operational Research 175 : 1357 ~ 1366
5. [단행본] - Box, G. E. P. / 1976 / Time Series Analysis : Forecasting and Control / Holden-Day
이 논문의 저자 정보
최근 본 자료
댓글(0)
0
UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2014-560-003068628