지원사업
학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.
커뮤니티
연구자들이 자신의 연구와 전문성을 널리 알리고, 새로운 협력의 기회를 만들 수 있는 네트워킹 공간이에요.
초록· 키워드
오류제보하기
본 연구는 환율에 대한 신축적 가격결정이론과 경직적 가격이론을 통합한 화폐주의 검증모형을 토대로 분석하였다. 자유변동환율제가 도입된 1998년 이후를 분석하였다. 환율에 대한 화폐론적 모델에 기초하여 한국과 미국간의 원/달러 환율, 상대적 M2, 상대적 실질 GDP, 이자율차이, 인플레이션 차이를 변수로 하여 벡타오차수정모형으로 분석하였는데 공적분 벡터가 1개로 나왔다. 이를 토대로 장기균형상태인 공적분 벡터를 분석하여 환율의 장기적인 특성을 파악하고자 한 것이다. 과다식별의 문제는 있지만 1998년 이후 한국의 원/달러 환율은 신축적 가격모델에 부합하는 것으로 파악되었다.
목차
〈초록〉
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 화폐론적 환율결정 모델
Ⅲ. 단위근 검증 및 공적분 검증
Ⅳ. 벡타오차수정모형(VECM)
Ⅴ. 결론
참고문헌
ABSTRACT
참고문헌 (1)
참고문헌 신청
이 논문의 저자 정보
이 논문과 함께 이용한 논문
국내 배경지역 대기 미세먼지의 기류 이동경로별 조성변화 : 2013년 측정
고희정
,
임은하
,
송정민
외 4명
한국대기환경학회지(국문)
2015
.02
(국제경제학)환율결정이론의 체계
김지훈
고시계
1998
.03
레슬링지도자의 서번트리더십이 선수만족과 운동몰입에 미치는 영향
김광중
,
윤용진
한국사회체육학회지
2013
.08
[경제원론] 경제학의 주요논점 핵심정리 및 관련예제 : 국제무역과 국제금융론(6회 중 6회)
이재현
월간회계
2014
.11
WTO 체제에서의 서비스 원산지 : 상업적 주재를 통한 서비스 공급을 중심으로
허난이
국제경제법연구
2014
.07
최근 본 자료
댓글(0)
0
UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2015-320-001372498