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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국경영학회 경영학연구 경영학연구 제26권 제1호
발행연도
1997.2
수록면
155 - 172 (18page)

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본 연구는 지금까지 수많은 연구들이 주가 수익률분포의 문제를 다루었음에도 불구하고 우리나라에서는 안정적 파레토 분포의 적용에 관한 연구가 많지 않음을 주목하고 이 분포의 적용에 촛점을 맞추었다. 먼저 안정 파레토분포의 개념을 정의하고 특성지수의 측정방법을 설명한 후 50개 상장기업을 선정하여 주별수익률 자료를 이용하여 개별주식 수익률에 대해 안정적 파레토 분포가 성립하는가를 검정하였다. 검증결과 증식종목에 따라서 정규분포, 코쉬분포, 안정 파레토 분포를 보인 경우가 있었고 수익률의 무한분산의 가능성이 제기되었다. 또한 가산적 안정성의 검증결과 제기된 수익률의 무한분산의 가능성을 단순한 통계적 방법을 유도하여 탐색하였다.

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