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저자정보
서대교 (건국대학교) 신종협 (부산대학교)
저널정보
한국산업경제학회 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 한국산업경제학회 2014년도 춘계국제학술발표대회 논문집
발행연도
2014.5
수록면
93 - 111 (19page)

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Using Multivariate GARCH model, we examine the relationship between housing sales prices and lease prices in four major cities. The squared errors have a greater effect on the conditional variance for the current period than for the last period in housing sales prices and lease prices of four major cities. Busan is the highest conditional correlation coefficient, whereas Inchon is the lowest. The housing prices in Busan were stagnant in the second half of 2000. Inchon suffered a rapid rise in housing prices during the same period. The correlation coefficients of housing sales prices in Seoul and Inchon and Seoul and Busan are high, relative to in other regions. The former seems to have been due to the geographical proximity, and the latter likely resulted from the size of city. In this paper, we find that a shock to housing sales price would increase the volatility of housing sales prices in four major cities. However, the effects of the shock to housing sales prices would be heterogeneous on the volatility of housing sales prices. The volatility of housing sales prices is likely to have low persistence in all cities, which implies that any unpredictable housing policy could lead to a greater fluctuation in housing prices. To keep housing prices stable, policymakers need to establish and implement the policy that can be fully predicted by market participants. The volatility of housing lease prices would have high persistence, relative to housing sales prices.
#housing sales prices #lease prices #price volatility #mutivariate GARCH

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 분석모형 및 데이터
Ⅳ. 분석결과
Ⅴ. 결론
참고문헌

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