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소비자물가지수는 도매물가지수와 함께 일상생활에 직접 영향을 주는 물가의 변동을 추적하는 중요한 경제지표의 하나로 소비자물가지수에 가장 큰 영향을 미치는 지수는 주택관련지수이다. 그러므로 본 연구에서는 입력시계열을 주택전세가격지수로 하고 출력시계열을 소비자물가지수로 하여 소비자물가지수를 예측하였다. 이를 위하여 두 시계열이 정상성 가정을 만족하도록 1차 차분하였고, 모형 식별을 위해 시계열을 사전백색화 과정을 거쳐 교차상관함수를 계산하고 이를 이용하여 두 시계열의 독립성을 검정하였다. 그 결과로 잠정적인 전이함수형태를 결정할 수 있었다. 또한 잔차를 이용하여 잡음모형을 식별하고 전이함수와 잡음모형을 결합시켜 전이함수-잡음모형을 선택하여 모수를 최우추정법으로 추정하여 최종적으로 선택된 전이함수-잡음모형의 적합성을 검정하였다. 모형의 적합성 검정은 잡음모형이 잘 적합되었는지를 확인하기 위해 잔차의 자기상관계수를 구하여 검정하였고, 잔차와 입력시계열의 독립성은 교차상관함수와 포토맨토 검정을 실시하였다. 그 결과 전이함수-잡음모형은 적합한 것으로 확인되었고 이 모형을 이용하여 예측값을 제시하였다.
목차
요약
ABSTRACT
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 예측방법의 이론적 배경
Ⅲ. 실증분석을 통한 소비자물자지수 예측
Ⅳ. 결론
참고문헌
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