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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
박아영 (조선대학교) 김호용 (조선대학교) 오갑진 (조선대학교)
저널정보
한국경영과학회 한국경영과학회지 韓國經營科學會誌 第40卷 第4號
발행연도
2015.11
수록면
35 - 48 (14page)

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We analyze the systemic risk based on the information flows using the variance decomposition, DebtRank methods, and the Industry Sector Indices during 2001. 01 to 2015. 08. Using the KOSPI stock market as our setting, we find that (i) the systemic risk calculated by information flows of variance decompositions method shows strong positive relations with the market volatility, (ii) the magnitude of systemic risk measured from the information flows network by DebtRank method increases after the subprime financial crisis.
#Systemic Risk #DebtRank #VDM #Information Flow

목차

Abstract
1. 서론
2. 이론적 배경
3. 연구방법론
4. 실증 결과
5. 결론 및 향후 연구과제
참고문헌

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