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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2016.5
- 수록면
- 293 - 310 (18page)
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This paper empirically investigated the volatility spillover effect between the conventional finance market and the Islamic finance market. Our empirical results show a unidirectional volatility spillover from the U.S. conventional stock market to the Islamic stock indexes of Islamic countries, but not vice versa. The Islamic stock index (S&P 500 Sharia—SHX) of firms listed in the United States is also influenced by the U.S. conventional stock index (Dow Jones Industrial Average—DJIA).
However, our empirical results also show there is no volatility spillover from the U.S. conventional stock index (DJIA) to the Dow Jones Islamic Market (DJIM) index of globally diversified Islamic stocks established on Sharia principles. This also holds for the Pakistan stock exchange index. This study highlights the diversification benefits of investing in the various Islamic stock markets.
However, our empirical results also show there is no volatility spillover from the U.S. conventional stock index (DJIA) to the Dow Jones Islamic Market (DJIM) index of globally diversified Islamic stocks established on Sharia principles. This also holds for the Pakistan stock exchange index. This study highlights the diversification benefits of investing in the various Islamic stock markets.
목차
1. Introduction
2. Methodology
3. Empirical results
4. Conclusion
References
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