한국주식시장에서 포트폴리오 수익률의 양의 1차 자기상관 : 비동시성 거래효과 vs. 부분가격조정가설 :비동시성 거래효과 vs. 부분가격조정가설

박종호; 엄경식

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자료유형: 학술저널

저자정보: 박종호 엄경식

저널정보: 한국증권학회 한국증권학회지 한국증권학회지 제34권 제2호

발행연도: 2005.5

수록면: 33 - 77 (45page)

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#비동시성 거래효과 #시장미시구조 #포트폴리오 수익률 #Nonsynchronous trading effect #Market microstrucuture #부분가격조정가설 #Partial price adjustment process #Portfolio returns #Positive first-order autocorrelation #양(+)의 1차 자기상관

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