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저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제6권 제2호
발행연도
1995.12
수록면
41 - 50 (10page)

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In this paper, an iterative procedure, which detects the location of the outliers and the joint estimates of the outliers effects and the model parameters in the autoregressive moving average model with two types of outliers, is proposed. The performance of the procedure is compared with the one in Chen and Liu(1993) through the Monte Carlo simulation. The proposed procedure is very robust in the sense that applies the procedures to the stationary time series model with any types of outliers.

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