Box-Cox Transformation for Conditional Heteroscedasticity in Domestic Financial Time Series

S. Y. Hwang; J. H. Lee

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자료유형: 학술저널

저자정보: S. Y. Hwang J. H. Lee

저널정보: 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제15권 제2호

발행연도: 2004.6

수록면: 413 - 422 (10page)

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Box-Cox power transformation is employed for analyzing volatilities in Korean financial time series such as KOSPI, KOSDAQ index and interest rates. Statistical procedures for Box-Cox transformed ARCH models are presented. For illustration, diverse financial time series data are analyzed and appropriate power transformations are suggested for each data.

#ARCH #Box-Cox transformation #financial time series

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