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논문 기본 정보

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저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제16권 제2호
발행연도
2005.6
수록면
173 - 183 (11page)

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This paper studies quick detection of variance charge point for iid data. For development of sensitive and adaptive variance change point detector, moving variance ratio is employed as a variance ratio estimator. It is shown that selection of tuning parameters of detector, (i.e., information and lag tuning parameters) is critical for detector to achieve desirable sensitivity and adaptiveness. Interestingly our simulation result reveals limitations of the commonly used change ratio against the previous day. Our results will provide useful insight when the detector is applied to time series data.
#이동분산비 #조절모수 #분산변화

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