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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2011.4
- 수록면
- 171 - 177 (7page)
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최근에 비약적으로 발달하는 보험 산업에 수반하여 보험금 지불 분포에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다. 보험금 지불금의 분포는 일반적으로 두터운 꼬리를 가지면서 좌로 치우친 왜도를 가지는 파레토 분포나 로그노말 분포로 잘 설명된다고 알려져 왔으며 Cooray와 Ananda (2005)는 이들 두 분포를 결합한 결합 로그노말-파레토분포를 제시하고 이 분포의 적합도가 높음을 보였다. 그런데 보험금 지불의 경우 보금지불 총 금액의 한도로 인하여 극단적으로 큰 보험금이나 혹은 매우 사소한 보험지불금의 경우는 옵션을 두어 예외적으로 취금하는 경우가 많다. 본 논문에서는 결합 로그노말-파레토 분포로부터 추출된 표본이 양쪽 중도 절단 되어 있는 경우에 대하여 모수를 추정하는 문제를 다루어 보았다.
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1. [학술지(정기간행물)] - Beirlant, J. / 2004 / Generalized Pareto fit to the society of actuaries’ large claims database / North-American Actuarial Journal 8 : 108 ~ 111
2. [학술지(정기간행물)] - Burnecki, K. / 2000 / Property insurance loss distribution / Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 287 : 269 ~ 278
3. [학술지(정기간행물)] - Cooray, K. / 2005 / Modeling actuarial data with a composite lognormal-Pareto model / Scandinavian Actuarial Journal 2005 : 321 ~ 334
4. [단행본] - Hogg, R. V / 1984 / Loss distribution / John Wiley & Sons Inc
5. [학술지(정기간행물)] - McNeil, A. I / 1997 / Estimating the tails of loss severity distribution using extreme value theory / ASTIN Bulletin 27 : 117 ~ 137
2. [학술지(정기간행물)] - Burnecki, K. / 2000 / Property insurance loss distribution / Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 287 : 269 ~ 278
3. [학술지(정기간행물)] - Cooray, K. / 2005 / Modeling actuarial data with a composite lognormal-Pareto model / Scandinavian Actuarial Journal 2005 : 321 ~ 334
4. [단행본] - Hogg, R. V / 1984 / Loss distribution / John Wiley & Sons Inc
5. [학술지(정기간행물)] - McNeil, A. I / 1997 / Estimating the tails of loss severity distribution using extreme value theory / ASTIN Bulletin 27 : 117 ~ 137
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