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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2011.10
- 수록면
- 895 - 902 (8page)
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본 연구는 경제위기시 환율의 신뢰구간 예측 알고리즘을 개발하는 것을 주된 목적으로 한다. 경제위기시 환율의 움직임의 특징은 평상시에 비해 변동성이 극도로 증가한다는 점이다. 본 연구에서는 이러한 변동성을 효율적으로 추정하기 위해 시계열 데이터의 변동성 추정에 유용한 것으로 알려진 블록 붓스트랩 기법을 사용하여 그 유용성을 보인다.
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참고문헌 (9)
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1. [학술지(정기간행물)] - 권오진 / 2010 / 붓스트랩 기법을 이용한 환율의 장단기 신뢰구간 예측 / 한국데이터정보과학회지 21 (3) : 493 ~ 502
2. [보고서] - 김치호 / 2002 / 균형 원화환율의 추정과 평가
3. [학술지(정기간행물)] - 김태윤 / 2007 / 시계열 모형을 이용한 환율 예측 및 유용성 / 금융리스크리뷰 (봄) : 96 ~ 113
4. [학술지(정기간행물)] - 박정수 / 2003 / 고차 일반화극치분포와 PMLE를 이용한 환율 자료 분석 / 한국데이터정보과학회지 14 : 147 ~ 152
5. [단행본] - 박준용 / 2002 / 경제 시계열 분석 / 경문사
2. [보고서] - 김치호 / 2002 / 균형 원화환율의 추정과 평가
3. [학술지(정기간행물)] - 김태윤 / 2007 / 시계열 모형을 이용한 환율 예측 및 유용성 / 금융리스크리뷰 (봄) : 96 ~ 113
4. [학술지(정기간행물)] - 박정수 / 2003 / 고차 일반화극치분포와 PMLE를 이용한 환율 자료 분석 / 한국데이터정보과학회지 14 : 147 ~ 152
5. [단행본] - 박준용 / 2002 / 경제 시계열 분석 / 경문사
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