지원사업
학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.
커뮤니티
연구자들이 자신의 연구와 전문성을 널리 알리고, 새로운 협력의 기회를 만들 수 있는 네트워킹 공간이에요.
논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2013.4
- 수록면
- 235 - 244 (10page)
이용수
초록· 키워드
오류제보하기
본 연구에서는 코스퍼200 선물시장에서 거래량 지표를 이용한 매매 전략을 제안한다. 거래량과 주가의 인과성에 대한 많은 연구가 진행되어 왔으나 뚜렷한 결과를 도출하지 못하였지만, 분 연구에서는 거래량을 사용하는 부자전략의 경제적 유용성을 실증 분석하여 거래량이 주가의 선해 지표라는 것을 지지하였다. 본 연구는 크게 두 가지 목적을 가지고 있다. 첫 번째 목적은 CVI(correlated volume index)라는 거래량을 사용한 지표를 생성하는 것이다. 두 번째 목적은 이를 이용하여 코스퍼200 선물 지수의 적절한 매수시점과 매도시점을 정하는 것이다. 이 논문의 실험결과는 제안된 모델의 유용성을 증명할 수 있을 것이며, 또한 이를 통해 시장참여자들의 투자 결정에 있어 도움을 줄 수 있을 것이다.
목차
등록된 정보가 없습니다.
참고문헌 (19)
참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 변현우 / 2009 / 변동성 지수기반 유전자 알고리즘을 활용한 계층구조 포트폴리오 최적화에 관한 연구 / 한국데이터정보과학회지 20 (6) : 1049 ~ 1060
2. [학술지(정기간행물)] - Campbell, J. Y. / 1993 / Trading volume and serial correlation in stock returns / Quarterly Journal of Economics 108 : 905 ~ 939
3. [학술지(정기간행물)] - Cho, H. Y. / 2001 / A study on the relationship between price volatility and trading volume for trader type / Korean Journal of Financial studies 29 : 373 ~ 405
4. [학술지(정기간행물)] - Cornell, B. / 2000 / The relationship between volume and price variability in futures markets / The Journal of Futures Markets 27 : 2035 ~ 2043
5. [학술지(정기간행물)] - Easley, D. / 1992 / Time and the process of security price adjustment / Journal of Finance 47 : 577 ~ 605
2. [학술지(정기간행물)] - Campbell, J. Y. / 1993 / Trading volume and serial correlation in stock returns / Quarterly Journal of Economics 108 : 905 ~ 939
3. [학술지(정기간행물)] - Cho, H. Y. / 2001 / A study on the relationship between price volatility and trading volume for trader type / Korean Journal of Financial studies 29 : 373 ~ 405
4. [학술지(정기간행물)] - Cornell, B. / 2000 / The relationship between volume and price variability in futures markets / The Journal of Futures Markets 27 : 2035 ~ 2043
5. [학술지(정기간행물)] - Easley, D. / 1992 / Time and the process of security price adjustment / Journal of Finance 47 : 577 ~ 605
이 논문의 저자 정보
이 논문과 함께 이용한 논문
최근 본 자료
댓글(0)
0
UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2018-041-001383211