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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2013.12
- 수록면
- 1 - 15 (15page)
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이 연구는 한국 종합주가지수와 한국 국민연금기금와 관계와 연관성 및 상호 영향력에 관한 분석을 실증적으로 한 연구이다. 한국 종합주가지수와 한국 국민연금기금간의 연관성 및 상호 영향력에 관한 실증적 분석을 위해 사용한 자료는 2010년 1월 4일부터 2013년 6월 11일까지 89개의 월간자료이다. 연구방법론으로 시계열의 안정성 여부의 판정을 위한 단위근 검정과 변수간 장기적이고 안정적인 관계의 존재여부판정을 위한 공적분(cointegration)검정이 있고 변수간 상호영향력 분석을 위한 VAR모형을 이용한 예측오차의 분산분해기법으로 연구를 하였다. 이상의 모든 분석은 Eviews version 6.0을 통해 수행하였다. 본 연구의 중요한 결과들을 요약하면 다음과 같다. 첫째, 한국 종합주가지수와 한국 국민연금기금 자료의 원시계열자료에 대한 안정성검정 결과 주가는 불안정적인 것으로 나타났다. 둘째, 한국 종합주가지수와 한국 국민연금기금 자료의 1차 차분시계열자료에 안정성검정 결과는 모두 안정적임을 알 수 있었다. 셋째, 차분한 한국 종합주가지수와 한국 국민연금기금 자료 간에는 공적분관계가 존재하는 것으로 나타났다. 넷째, 한국 종합주가지수의 변화는 한국 종합주가지수 자체의 내재적 변화가 99% 이상을 설명하고 있고, 한국 국민연금기금의 설명력은 0% 미만을 설명하고 있다. 한국 국민연금기금 분산 분해에서 한국 국민연금기금의 변화는 한국 국민연금기금 자체의 내재적 변화가 97% 이상을 설명하고 있고, 한국 종합주가지수의 설명력은 3% 미만을 설명하고 있다.다섯째, 한국 국민연금기금 증감률의 변화는 한국 종합주가지수 증감률에 그레인저 인과관계가 있는 것으로 나타났다.
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