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자료유형
학술저널
저자정보
현준석 (건국대학교) 김원중 (건국대학교)
저널정보
한국경제연구학회 한국경제연구 韓國經濟硏究 第36卷 第2號
발행연도
2018.6
수록면
113 - 140 (28page)
DOI
10.46665/jkes.2018.06.36.2.113

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본 연구는 18개 글로벌 거시경제 변수들과 16개 개별 원자재 가격 변수들로 구성된 FAVAR 모형을 이용하여 글로벌 거시경제 변수들이 개별 원자재 시장에 미치는 영향을 분석하였다. 특히, 본 연구는 FAVAR에서 다양한 글로벌 거시경제 변수와 개별 원자재 변수로부터 경제적 함의를 구별할 수 있는 7개의 공통 충격(① 에너지 가격, ②비에너지 가격, ③ 선진국 비즈니스 사이클, ④ 중국 비즈니스 사이클, ⑤ 이자율, ⑥ 인플레이션, ⑦ 환율)을 식별하였다. 실증분석 결과, 선진국 비즈니스 사이클 충격과 중국 비즈니스 사이클 충격은 개별 원자재 가격을 상승시키는 것으로 나타났다. 또한 환율 충격과 인플레이션 충격이 발생하여도 개별 원자재 가격은 상승하는 것으로 나타났다. 반면에 이자율 충격이 발생하면 개별 원자재 가격은 하락하였다. 특히, 에너지 가격 충격이 발생하면 개별 비에너지 가격도 상승하는 전이효과(spillover effects)가 존재하는 것으로 나타났다.
#원자재 시장 #에너지 #비에너지 #거시경제 #FAVAR #commodity market #energy #non-energy #macro economy

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이론적 배경 및 선행 연구
Ⅲ. 실증 모형
Ⅳ. 실증분석 결과
Ⅴ. 결론 및 토의
참고문헌
Abstract

참고문헌 (22)

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