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이 논문의 주요 목적은 매출이 기온의 변화에 매우 민감하고 강한 상관관계를 가지는 한국 도시가스업에 날씨가 미치는 위험을 추정하고 효용 무차별 가치평가(utility indifference pricing)를 이용하여 개발된 날씨 파생상품의 적용이 한국의 도시가스업의 수익 변동성에 미치는 영향을 실험을 통하여 보여주는 것이다. 도시가스업의 경우 사업의 주요 위험인자가 기온의 변화이고 사업자들이 대부분이 민간 기업으로서 날씨 파생상품 장외거래의 유력한 잠재 참여자라 할 수 있기 때문에 기온의 변화가 도시가스 수요에 미치는 영향을 분석하고 날씨 파생상품의 적용이 도시가스업에 미치는 영향을 분석하여 제시하는 것은 매우 의미 있는 일이라 할 수 있다. 본 논문은 한국의 도시가스업자들이 날씨 파생상품의 거래를 통하여 수익의 변동성을 줄이고 더 나아가 수익을 증대시키는 것이 가능하다는 것을 실험을 통하여 보여 준다.
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참고문헌 (31)
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Alaton, P / 2002 / On modelling and pricing weather derivatives / Applied Mathematical Finance 9 : 1 ~ 20
Altman, E. I / 1998 / Credit risk measurement : Development over the last 20 years / Journal of Banking and Finance 21 : 1721 ~ 1742
Barrieu, P. / 2008 / A primer on weather derivatives, In Handbook on Uncertainty and Environmental Decision Making, International Series in Operations Research and Management Science /
Benth, F. E / 2007 / The volatility of temperature and pricing of weather derivatives / Quantitative Finance 7 : 553 ~ 561
Bielecki, T. R / 2002 / Credit risk: Modeling, valuation and hedging / Springer Finance
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Bielecki, T. R / 2002 / Credit risk: Modeling, valuation and hedging / Springer Finance
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