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본 논문은 DTMCC(Discrete Time Model for Contingent Claims)를 활용하여예금기관을 대상으로 하는 예금보험의 가격결정모형을 도출한 오기석(2012)을보험회사의 경우로 확장한 연구라 할 수 있다. 선행연구에서 제시된 보험회사를대상으로 하는 예금보험의 가격결정모형들은 이론적 타당성에는 문제가 없으나연속시간체계하에서 도출되었기 때문에 제시된 모형들을 적용하여 보험회사의위험비례 예금보험료율을 추정하는 것은 가능하나 실제로 산정하는 것은 불가능하다.
본 연구에서 제시된 모형은 DTMCC를 활용하여 도출되었기 때문에 이론적 정당성을가짐은 물론 적정한 수정·보완 과정을 거친다면 보험회사의 위험비례 예금보험료율을실제로 산정할 수 있는 실무모형으로 개발하는 것도 가능할 것이다. 본 연구에서도출된 모형을 가지고 수행한 시뮬레이션 결과에 따르면 보험회사의 언더라이팅정책과투자정책이 보험회사의 위험비례 예금보험료율에 미치는 영향들은 비슷한 것으로나타났으며 보험회사의 최종지급능력이 보험회사의 위험비례 예금보험료율에 미치는영향이 상대적으로 큰 것으로 나타났다.
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참고문헌 (28)
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Black, F. / 1973 / The Pricing of Options and Corporate Liabilities / Journal of Political Economy 81 : 637 ~ 654
Boot, A / 1993 / Bank Regulation, Reputation, and Rents: Theory and Policy Implications, Capital Markets and Financial Intermediation / Cambridge University Press
Brennan, M. J. / 1979 / The Pricing of Contingent Claims in Discrete Time Models / Journal of Finance 24 (1) : 53 ~ 68
Cummins, J. D. / 1988 / Risk-Based Premiums for Insurance Guaranty Funds / Journal of Finance 63 (4) : 823 ~ 839
Dewatripont, M / 1993 / Efficient Governance Structure: Implications for Banking Regulation, In Capital Markets and Financial Intermediation / Cambridge University Press
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