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본 연구는 국내 실손의료보험 지급보험금을 극단값 혼합분포로 모형화하여 위험조정(risk-adjusted) 보험료를 산출하는 방법을 모색하고 있다. 의료비 지급보험금의 두터운꼬리분포 특성을 반영하기 위해 손해분포함수를 혼합모형으로 설정하고 극단값 분포함수를혼합분포의 구성함수로 사용하였으며, 두터운 꼬리의 특징이 나타나는 임계점(threshold)을경험적 선택이 아닌 베이지언 방법을 통해 추정하였다. 연구결과의 실증분석으로써민영건강보험회사 최근 2개년 장기손해보험의 실손의료보험 지급보험금 자료를 활용하여혼합분포모형의 모수를 메트로폴리스-헤이스팅즈 알고리듬을 이용하여 추정하였으며,추정결과를 이용한 실손의료보험 위험조정 순보험료 산출방법을 예시하였다. 분석 결과지급보험금 심도 분포의 상이함에 따른 위험을 고려한 보험료는 기존의 대수의 법칙에토대로 둔 기대값으로 산출한 보험료 보다 10.5% 정도의 위험할증이 필요한 것으로나타나고 있다.
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참고문헌 (12)
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Balasooriya, U / 2008 / Modeling Insurance Claims with Extreme Observations:Transformed Kernel Density and Generalized Lambda Distribution / North American Actuarial Journal
Balkema, A. / 1974 / Residual Life Time at Great Age / Annals of Probability 2 (5) : 792 ~ 804
Behrens, C. N. / 2004 / Bayesian Analysis of Extreme Events with Threshold Estimation / Statistical Modelling 4 : 227 ~ 244
Bermudez, P. Z. / 2001 / A Predictive Approach to Tail Probability Estimation / Extremes 4 (4) : 295 ~ 314
Cebrian, A. / 2003 / Generalized Pareto Fit to the Society of Actuaries’ Large Database / North American Actuarial Journal 7 (3) : 18 ~ 36
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Cebrian, A. / 2003 / Generalized Pareto Fit to the Society of Actuaries’ Large Database / North American Actuarial Journal 7 (3) : 18 ~ 36
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