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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국금융공학회 金融工學硏究 金融工學硏究 제6권 제1호
발행연도
2007.1
수록면
35 - 68 (34page)

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본 연구는 “파생상품거래가 현물시장을 구성하는 종목들 간의 변동성에 미치는 영향”을 한국유가증권시장의 자료를 이용하여 검증하였다. 분석결과 다음과 같은 사실을 확인할 수 있었다. 첫째, 한국유가증권시장에서 주가지수관련 파생상품 도입 이후 KOSPI 200과 Non-KOSPI 200 간에 변동성전이가 나타난다. 주가지수선물거래 도입 이전기간에는 KOSPI 200과 Non-KOSPI 200간에 뚜렷한 변동성 전이가 나타나지 않으나, 선물 도입 이후에는 KOSPI 200과 Non-KOSPI 200간에 변동성전이가 나타난다. 둘째, KOSPI 200과 Non-KOSPI 200간에 나타나는 변동성전이는 일부 하위기간의 경우 전염효과에 의해 부분적으로 설명될 수 있었다. 그러나 분석의 결과는 두 표본지수의 변동성에 반영되어 있는 상대지수에의 정보의 전이(information spillover) 현상은 미래 시장공통요인에 대한 투자자들의 기대가 중요한 요인임을 지지하는 것으로 해석할 수 있다.
#파생상품거래 #변동성전이 #전염효과 #시장공통요인 #KOSPI 200 #KOSPI 200 #Derivatives trading #Volatility spillover #Contagion effect. Market common factors

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/ 1976 / Journal of Political Journal of Econometrics : 143 ~ 159 google schola / 1987 / Journal of Finance : 533 ~ 553 google schola / 1989 / Journal of Finance : 1155 ~ 1175 google schola / 1989 / The Behavior of Prices in the Nikkei Spot and Futures Market Journal of Financial Economics : 363 ~ 383 google schola / 1989 / The Price Effect of Option Introduction Journal of Finance : 487 ~ 498 google schola

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