우리나라 은행의 위험관리 방안: 이자율 파생상품을 중심으로

이현석; 정미화

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자료유형: 학술저널

저자정보: 이현석 정미화

저널정보: 한국금융공학회 金融工學硏究金融工學硏究 제16권 제4호

발행연도: 2017.1

수록면: 75 - 95 (21page)

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본 연구는 이자율파생상품의 거래 및 헷징을 결정하는 요인을 찾아보고, 이자율파생상품 거래가 은행의 수익성에 미치는 영향을 측정하는 것이다. 분석을 위해 2010년 1사분기부터 2016년 4사분기까지의 내국인 소유 및 외국인 소유 시중은행, 지방은행을 대상으로 은행 전체 대출과 기업대출, 가계대출 등의 대출 변화와 대손충당금 비율 변화, COFIX 금리의 변화 등을 신용크기의 변화, 신용위험의 변화, 이자율위험의 변화 등의 대리변수로 사용하였다.

#이자율파생상품 #헷징 #신용위험 #이자율위험 #은행의 수익성 #interest rate derivatives #hedging #credit risk #interest rate risk #bank profitability

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Alnassar, W. I. / 2015 / Why Banks use Credit Derivatives? Review Paper / Procedia Economics and Finance 26 : 566 ~ 574

Brewer III, E. / 2001 / The Value of Using Interest Rate Derivatives to Manage Risk at U. S. Banking Organizations / Economic Perspectives, Federal Reserve Bank of Chicago 25

Chernenko S. / 2011 / The Two Sides of Derivatives Usage : Hedging and Speculating with Interest Rate Swaps / Journal of Financial and Quantitative Analysis 46 (6) : 1727 ~ 1

Gomez, M. / 2016 / Bank Exposure to Interest Rate Risk and The Transmission of Monetary Policy

Purnanandam, A. / 2007 / Interest Rate Derivatives at Commercial Banks: An Empirical Investigation / Journal of Monetary Economics 54 (6) : 1769 ~ 1808

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주요연구분야 사회과학 > 경영학

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정미화

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