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저널정보
한국금융공학회 金融工學硏究 金融工學硏究 제5권 제1호
발행연도
2006.1
수록면
129 - 154 (26page)

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본 연구는 2000년 중반부터 2006년 초까지의 일별주가지수 수익률 자료를 이용하여 한국, 일본, 중국, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아 등의 아시아 주식시장에서의 주가변동의 정보충격에 대한 베트남 주가지수 수익률의 반응을 검토하였다. GARCH 모형을 이용하여 분석한 결과, 한국 주식시장에서의 수익률 충격에 대하여 베트남 주식시장은 유의적인 양의 반응을 보였으며, 말레이시아 시장의 수익률 충격에 대해서는 유의적인 음의 반응을 보였다. 중국, 일본, 홍콩, 싱가포르, 인도네시아 주식시장의 수익률 충격은 베트남 주가지수 수익률에 영향을 주지 않는 것으로 나타났다. 또한 아시아 각국의 변동성충격이 베트남 주가지수 수익률의 변동성에 주는 영향을 살펴보면, 한국, 일본, 중국, 홍콩, 싱가포르, 말레이시아, 인도네시아 등의 변동성 충격이 베트남 주가지수의 변동성에 유의적인 양의 영향을 주고 있는 것으로 나타나고 있다. 분석기간을 2003년 이후로 하여 분석한 결과, 수익률 충격에 대한 반응은 전체기간에서와 동일하였지만, 전체표본기간에서 일본과 한국 주식시장의 변동성 충격에 대하여 강하게 반응하는 것으로 나타나고 있던 베트남 시장이 주식시장 개설초기의 자료를 제거한 경우에는 이러한 국가의 변동성 충격에 대하여 반응하지 않는 것으로 나타났다. 반면에 중국 주식시장에서의 변동성 충격은 모든 분석기간 동안에 베트남 주식시장에 가강 강력한 영향을 주고 있는 것으로 나타나고 있다.
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목차

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