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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국계량경제학회 계량경제학보 계량경제학보 제14권 제1호
발행연도
2003.1
수록면
37 - 76 (40page)

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본 연구에서는 GARCH 오차항을 갖는 장기균형모형에서 장기균형벡터에 대한 추정방법과 그의 분포이론을 도출하였다. GARCH 이분산성의 정보를 이용하는 장기균형벡터의 최우추정량 (MLE)은 강일치성을 갖고 극한정규분포를 따르며 이분산성을 고려하지 않은 Reduced Rank Regression (RRR), Fully-Modified (FM) 추정량과 비교하여 효율적인 추정량임을 밝힐 수 있었다. 이분산성의 효과가 커질수록 최우추정량의 효율성은 RRR, FM 추정량에 비교하여 증가한다. 일반적으로 금융시계열은 조건부 이분산성을 갖기 때문에 이분산성 정보를 이용하여 장기균형벡터 추정량의 효율성을 향상시키고 가설검정의 검정력을 높일 수 있다.
#GARCH 이분산성 #장기균형관계 #효율성

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