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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
대한수학회 대한수학회보 대한수학회보 제51권 제4호
발행연도
2014.1
수록면
1,087 - 1,100 (14page)

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이 논문의 연구 히스토리 (3)

2014

An adaptive finite difference method using far-field boundary conditions for the Black--Scholes equation
Da ,  ae Jeong ,  Taeyoung Ha 외 4명 대한수학회보 2014.01 학술저널

2012

An adaptive grid technique depending on a far-field boundary position for option pricing
Da ,  ae Jeong ,  Junseok Kim 한국산업응용수학회 학술대회 논문집 2012.11 학술대회자료

2011

An adaptive grid generation technique depending on a far-field boundary position for the Black-Scholes equation
Da ,  ae Jeong ,  In-Suk Wee 외 1명 한국산업응용수학회 학술대회 논문집 2011.05 학술대회자료

초록· 키워드

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We present an accurate and efficient numerical method for solving the Black-Scholes equation. The method uses an adaptive grid technique which is based on a far-field boundary position and the Peclet condition. We present the algorithm for the automatic adaptive grid generation: First, we determine a priori suitable far-field boundary location using the mathematical model parameters. Second, generate the uniform fine grid around the non-smooth point of the payoff and a non-uniform grid in the remaining regions. Numerical tests are presented to demonstrate the accuracy and efficiency of the proposed method. The results show that the computational time is reduced substantially with the accuracy being maintained.
#Black-Scholes equation #finite difference method #far-field boundary conditions #adaptive grid #Peclet condition

목차

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참고문헌 (26)

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B. J. Kim / 2013 / Direct computation for American put option and free boundary using finite difference method / Jpn. J. Ind. Appl. Math 30 (1) : 21 ~ 37 google schola C. Christara / 2011 / Adaptive and high-order methods for valuing American options / J. Comput. Financ 14 (4) : 74 ~ 113 google schola D. J. Duffy / 2006 / Finite Difference Methods in Financial Engineering: A Partial Differential Equation Approach / John Wiley & Sons google schola D. Jeong / 2012 / Mathematical model and numerical simulation in computational finance / Ph.D / Korea Univ. google schola D. Tavella / 2000 / Pricing Financial Instruments: The Finite Difference Method / John Wiley & Sons google schola

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