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논문 기본 정보

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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제16권 제6호
발행연도
2014.1
수록면
2,907 - 2,917 (11page)

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Transaction-based HPI (house price index) in a low transaction-volume area inferred by the repeat sales price model frequently suffers from high volatility of the estimated indexes because of the thin file of the house prices traded at least over two times during the whole periods of interest. We tackle the problem by using a penalized regression for constructing repeat sales indexes which are induced from smoothed regression coefficients for some properly selected regularization parameter. As a regularization term we consider a ridge type penalty materialized with the difference of two adjacent coefficients in order to make the estimated regression coefficients smoothed enough to induce the corresponding stable house price indexes. The proposed method is applied to the real data set and the results show its superiority to the ordinary repeat sales model especially for the house price indexes in a thin file area.
#House price index #penalized regression #repeat sales model #ridge type penalty

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Bailey, M. J. / 1963 / A Regression Method for Real Estate Price Index Construction / Journal of the American Statistical Association 58 (304) : 933 ~ 942 google schola Baroni, M. / 2011 / A Repeat Sales Index Robust to Small Datasets / Journal of Property Investment and Finance 29 (1) : 35 ~ 48 google schola Englund, P. / 1999 / The Choice of Methodology for Computing Housing Price Indexes : Comparisons of Temporal Aggregation and Sample Definition / The Journal of Real Estate Fi google schola Francke, M. K. / 2010 / Repeat Sales Index for Thin Markets / The Journal of Real Estate Finance and Economics 41 (1) : 24 ~ 52 google schola Goetzmann, W. N. / 1992 / The Accuracy of Real Estate Indices : Repeat Sale Estimators / The Journal of Real Estate Finance and Economics 5 (1) : 5 ~ 53 google schola

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