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논문 기본 정보

자료유형
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저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제14권 제5호
발행연도
2012.1
수록면
2,477 - 2,485 (9page)

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본 논문은 주식 및 선물시장에서 미래의 변동과 수익성에 대한 충분한 대비가 필요하다는 견지에서 2010년과 2011년의 KOSPI에 대하여 위험통제 방법론 중 하나인 market VaR를 이용한 실증분석을 실시하고, 미래의 위험을 통제하기 위한 VaR 방법론이 KOSPI에 대해서도 효용성이 있는지에 대해 논의하였다. 2010년과 2011년의 KOSPI에 대한 95% VaR 모형 적용결과 설정한 신뢰구간에 비하여 VaR 값이 낮게 형성되는 것으로 나타났다. 또한 금융시장이 변곡점을 형성하는 시기에는 VaR가 표준편차보다 증가하는 형상이 나타나며, 이로 인해 KOSPI가 상승 또는 하락하는 시점에서 또 다른 박스권을 형성하는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 박스권 내에 머무는 기간이 대체로 장기인 경우 평균 주가 수렴도가 낮게 나타나는 것으로 볼 수 있다. 실증분석 결과 VaR 방법론이 포트폴리오의 위험을 완벽하게 설명할 수는 없으나, 80% 이상의 통계적 유의성은 가진다고 볼 수 있다.
#위험관리 #포트폴리오 #극첨분포. #KOSPI #VaR #KOSPI #VaR #risk management #portfolio #leptokurtic.

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참고문헌 (17)

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Danielsson, J. / 1997 / Value-at-Risk and Extreme Returns google schola Jorion, P. / 2001 / Value at Risk / McGraw-Hill google schola Markowitz, H. / 1952 / Portfolio Selection / The Journal of Finance 7 (1) : 77 ~ 91 google schola Morgan, J. P. / 1995 / RiskMetrics-technical manual, Third ed / google schola 김상덕 / 2002 / 비모수적 접근 방법론을 이용한 VaR 추정 / 금융연구 15 (2) : 87 ~ 113 google schola

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