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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제13권 제6호
- 발행연도
- 2011.1
- 수록면
- 2,935 - 2,944 (10page)
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주식시장에서 주가상승률은 주식투자자는 물론 관련 업종에 종사하는 많은 사람들에게 중요한 관심사이다. 따라서 주식시장 개장 이래 많은 분석가들에 의하여 다양한 주가 예측 방법들이 시도되었지만 관련변수들의 다양성과 이들 변수들의 복잡한 상호 연관성으로 인하여 시공간적으로 모든 상황에 적용될 수 있는 방법을 찾는 것이란 여간 어렵지 않을 수 없다. 본 연구에서는 코스피200 시장에 등록된 기업체를 대상으로 일정 기간 동안의 주가 상승률과 기업체 기본정보를 비롯한 주식시장에서 획득 가능한 관련변수들의 관계를 통계적 모형을 이용하여 실증적으로 분석하였다. 분석결과 단기적으로는 당기순이익과 거래량 등이 주가수익률에 유의한 설명력을 갖는 것으로 나타났으며 장기적으로는 주당순이익을 포함하여 순이익률, 매출액 등이 유의한 설명력을 갖는 것으로 나타났다. 분석을 위한 자료는 코스피200 종목에 등록된 기업을 대상으로 2010년 3월부터 12월까지 자료를 이용하였다.
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참고문헌 (22)
참고문헌 신청
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Cortes, C. / 1995 / Support-Vector Networks / Machine Learning 20 (3) : 273 ~ 297
Fama, E. F. / 1973 / Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests / Journal of Political Economy 81 (3) : 607 ~ 636
Fama, E. F. / 1993 / Common risk factors in the returns on stocks and bonds / Journal of Financial Economics 33 (1) : 3 ~ 56
Fama,E.F / 1965 / The behavior of stock market prices / Journal of Business 38 (1) : 34 ~ 105
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