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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
예금보험공사 금융안정연구 금융안정연구 제19권 제2호
발행연도
2018.1
수록면
41 - 76 (36page)

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Using weekly stock prices from 1990 to 2016, the trends and the connectivity of major institutions are estimated using Granger causality test and principal component analysis. According to the results, the statistical evidence of the strong connectivity during the financial crises in 1997 and 2008 was found. The connectivity index provides statistically significant information in predicting the changes in CD rates and long-short spreads over the two crises. According to sector-based analysis, commercial and merchant banks have played a significant role in heightening the systemic risks during the 1997 currency crisis, whereas commercial banks and the securities firms played a key role in the 2008 financial crisis.
#본 연구에서는 그레인저 인과 검정과 주성분 분석을 통해 1990년도부터 2016년까지의 기간 동안 금융기관 간 상호연계성의 정도와 연계 구조의 변화를 분석하였다. 실증분석 결과 #1997년과 2008년의 금융 위기 기간 동안 #금융 기관 간 강한 상호연계성을 보이는 것으로 나타났다. 본 상호연계도 지표는 두 위기 기간 동안 CD금리와 장단기 스프레드의 변화를 예측하는데 통계적으로 유의한 정보를 제공하고 있는 것으로 나타났다. 업종 간 분석에 따르면 #1997년 외환위기 동안 은행업과 종합금융업이 시스템 리스크를 심화되는 데에 큰 영향을 미치는 반면 #2008년 금융위기에는 증권업과 은행업이 주로 영향을 끼친 것을 알 수 있었다.

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