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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
전북대학교 사회과학연구소 지역과 세계 지역과 세계 제34권 제1호
발행연도
2010.1
수록면
1 - 25 (25page)

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외환시장에서의 환율을 포함한 자본시장에 대한 지금까지 대부분의 연구들은 뮤스(Muth)에 의해 제시된 합리적기대가설과 파마(Fama)에 의해 알려진 효율적시장가설을 이론적 바탕으로 한 임의보행과정을 주축으로 하여 자본시장의 움직임을 설명하고 있다. 하지만 이러한 임의보행과정이 현실적으로 외환시장의 환율과 같은 자본시장의 움직임을 얼마나 정확히 설명하고 있는지에 대해서는 지금까지도 많은 의문이 제기되고 있다. 이러한 시점에서 환율에 대해 기존의 임의보행과정과는 다른 관점에서의 장기기억효과에 관한 연구는 새로운 연구의 방향을 제시한다는 점에서 매우 큰 의미를 가지며, 특히 동아시아를 대표하는 한국과 중국, 그리고 일본의 환율에 대한 연구는 선행연구를 찾기도 힘들며, 세계 경제에서 큰 역할을 하는 나라들의 연구로 필요한 연구라 할 수 있다. 본 논문의 목적은 세계 경제에서 중요한 위치를 차지하는 동아시아를 대표하는 한국과 중국, 그리고 일본 환율의 수익률과 변동성에 대하여 수정 R/S 분석에 의한 허스트 지수 검정방법과 V-통계량 검정방법을 동시에 사용하여 장기기억효과가 존재하는지를 살펴보는 것이다.
#환율 #장기기억효과 #수정 R/S 분석 #V-통계량 #한·중·일 #Exchange Rate #Long-Term Memory #Modified R/S Analysis #V-Statistic #Korea #China and Japan

목차

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/ / 한국은행 google schola Anderson, Torben G. / 2003 / Modeling and Forecasting Realized Volatility / Econometrica 71 (2) google schola Bollerslev, Tim / 1986 / Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity / Journal of Econometrics 31 google schola Choi, Kyongwook / 2008 / Long Memory versus Structural Breaks in Modeling and Forecasting Realized Volatility google schola Engle, Robert F. / 1982 / Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation / Econometrica 50 google schola

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