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저널정보
한국부동산분석학회 부동산학연구 부동산학연구 제20권 제1호
발행연도
2014.1
수록면
5 - 17 (13page)

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This paper estimates the transaction-based real estate price indices for thin markets that have few transactions by using a state space model. The thinness of the market does have a marked effect on the precision of the price index estimate. Since the volitility of the price indices for thin markets estimated by the hedonic price model or repeated- sales model tends to be high, the precision of them is question of our interest. In this paper, we suggest an alternative approach to make stable price indices even when the number of transactions are small or even does not exist. We have developed the transaction-based price indices for the apartment of Gangnam-Gu and Jongno-Gu, Seoul, by using state space models which are estimated by the Kalman filtering and EM(Expectation and Maximization) algorithm. In order to consider the thin markets, we divide housing market by its size: small-sized and medium and large sized apartment. We find that our suggested apartment price indices have lower volatility and much more accurate than the traditional repeated sales indices.
#실거래가격지수 #상태공간모형 #칼만필터링 #부동산 하위시장 #Transation-based Price Indices #State Space Model #Kalman-filtering #Thin Market

목차

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참고문헌 (19)

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Bailey, M. R. Muth / 1963 / A Regression Method for Real Estate Price Index Construction / Journal of the American Statistical Association 58 : 933 ~ 942 google schola Case, B. / 1991 / The Dynamics of Real Estate Prices / Review of Economics and Statistics 73 : 50 ~ 58 google schola Case, K. / 1989 / The Efficiency of the Market for Single-Family Homes / American Economic Review 79 (1) : 125 ~ 137 google schola Clapp, J. / 1992 / Estimating Price Indices for Residential Property : A Comparison of Repeat Sales and Assessed Value Methods / Journal of Real Estate Finance and Economics google schola Geltner, D. / 1991 / Smoothing in Appraisal-Based Returns / Journal of Real Estate Finance and Economics 4 (3) : 327 ~ 345 google schola

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