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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국경제통상학회 경제연구 경제연구 제33권 제1호
발행연도
2015.1
수록면
143 - 169 (27page)

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본 연구는 화폐시장금리의 은행금리에 대한 전가과정(pass-through)을 패널 오차수정모형을 이용하여 실증적으로 분석하였다. 장기 전가율 분석 결과 시장금리 변화가 대출금리에 장기적으로 100% 반영되는 것으로 나타난 반면 예금금리에는 70% 정도만 전가되는 것으로 나타났다. 통제변수로 거시경제변수를 추가해도 장기 전가율에는 거의 변화가 없었다. 그러나 은행경영지표를 통제변수로 추가할 경우에는 대출금리의 장기 전가율은 80%로 하락한 반면 예금금리의 장기 전가율은 90%로 상승하였다. 은행금리가 균형으로 회복되는 속도와 방향을 측정하는 오차수정 계수는 대출금리와 예금금리 모두 매우 유의적인 음의 값을 나타내어 은행금리의 불균형부분이 다음기의 은행금리에 올바른 방향으로 수정되어 반영되는 것을 확인할 수 있다. 단기 전가율의 경우 당기의 시장금리는 은행금리에 유의적인 영향을 미치지 않지만 전기의 시장금리는 매우 유의적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 은행금리가 시장금리변화에 대해 시차를 두고 반응함을 시사한다.
#시장금리 #은행금리 #전가과정 #패널 오차수정모형 #pass-through #bank interest rate #panel error-correction model

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참고문헌 (25)

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Arellano, M. / 1991 / Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations / Review of Economic Studies 58 : 277 ~ 297 google schola Breitung, Jorg / 2000 / Advances in Econometrics, Vol. 15: Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels / JAI google schola Cottarelli, C. / 1994 / Financial Structure, Bank Lending Rates, and the Transmission Mechanism of Monetary Policy google schola Gambacorta, Leonardo / 2008 / How do banks set interest rates? / European Economic Review 52 : 792 ~ 819 google schola Hannan, T. H. / 1991 / The Rigidity of Prices: Evidence from the Banking Industry / American Economic Review 81 : 938 ~ 945 google schola

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