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이 논문은 외환위기 이후인 2000년 1분기부터 2013년 2분기 기간의 국내경제에 대해 VAR모형 기반 부호제약 식별방법을 이용하여 거시경제충격들 특히, 통화정책충격이 산출에 미치는 효과를 살펴보고 있다. 추정되는 충격반응함수의 부호제약은 먼델-플레밍모형의 함의에 기초하였다. 추정된 중앙값을 기초로 주요 추정결과를 요약하면 다음과 같다. 먼저, 긴축적 통화정책충격은 실질GDP에 영향을 크게 미치지 못하는 것으로 나타났다. 하지만 이것이 체계적인 통화정책의 무력성을 의미하는 것은 아니다. 둘째, 총공급충격이 산출에 미치는 효과는 총수요충격의 효과에 비해 더 크게 그리고 더 지속적으로 나타났다. 셋째, 통화정책충격은 추세치로부터의 GDP 예측오차변동의 대략 26%를 설명하는 것으로 추정되었는데, 미국경제(약20%)보다는 약간 높게 추정되었다
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참고문헌 (32)
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Bernanke, B. S. / 1986 / Alternative Explanations of the Money-Income Correlation / Carnegie-Rochester Series on Public Policy 25 : 49 ~ 99
Bernanke, B. S. / 1992 / The Federal Funds Rate and the Channels of Monetary Transmission / American Economic Review 82 : 901 ~ 921
Bernanke, B. S. / 2005 / Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach / Quarterly Journal of Economics : 387 ~ 422
Bernanke, G. / 1997 / Systematic Monetary Policy and the Effects of Oil Price Shocks / Brookings Papers on Economic Activity 1 : 91 ~ 157
Blanchard, O. J. / 1986 / Are Business Cycles All Alike?, In The American Business Cycle: Continuity and change / University of Chicargo Press : 123 ~ 156
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