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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2010.1
- 수록면
- 112 - 126 (15page)
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시계열데이터는 ARMA 분석에 적합지 않은 요소를 내재하고 있는 경우가 있다. 특히 선형성과 주기성을 가진 요소가 확률적인 분포와 자주 혼재되어 있다. 이 논문에서는 이런 선형적 주기적 요소를 찾아내고 분석하는 방법을제시한다. 특히 주기적 요소는 여러 주기가 층층이 겹쳐져서 나타난다. 주기 간에는 서로 일정 정수비율을 유지하며, 한 주기 안에 다른 주기가 내포되어 있는 경우(nested periods)가 많다. 시간규모(time-scale)개념을 도입하여 이러한 주기적 요소를 개념적으로 정립하고자 했다. 선형적 요소와 주기적 요소가 제거된 후 추출된 데이터는 MA-approximation 이라는 방법을 사용하여 가장 데이터에 근접한 ARMA 모델을 찾아낸다. 마지막으로 선형적 주기적 요소와 ARMA 추정결과를 종합하여 control boundary를 결정하는 방법을 제시한다.
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참고문헌 (13)
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Alwan,Layth C / 1988 / Time-Series Modeling for Statistical Process Control / Journal of Business and Economic Statistics 6 (1)
Atienza,O.O / 1998 / A SPC Procedure for Detecting Level Shifts of Autocorrelated Processes / Journal of Quality Technology 30 (4)
Box,George E / 1997 / Statistical Control by Monitoring and Feedback Adjustment, 1st edition / John Wiley and Sons, Inc.
Box,George E.P / 1994 / Time Series Analysis Forecasting and Control / Prentice Hall
Chang,Ih / 1988 / Estimation of Time Series Parameters in the Presence of Outliers / Technometrics 30 (2)
Atienza,O.O / 1998 / A SPC Procedure for Detecting Level Shifts of Autocorrelated Processes / Journal of Quality Technology 30 (4)
Box,George E / 1997 / Statistical Control by Monitoring and Feedback Adjustment, 1st edition / John Wiley and Sons, Inc.
Box,George E.P / 1994 / Time Series Analysis Forecasting and Control / Prentice Hall
Chang,Ih / 1988 / Estimation of Time Series Parameters in the Presence of Outliers / Technometrics 30 (2)
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