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자료유형
학술저널
저자정보
So, Beong-o (Department of Statistics, Ewha Womans University)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제30권 제1호
발행연도
2001.1
수록면
31 - 39 (9page)

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For estimating parameters of possibly nonlinear and/or non-stationary seasonal autoregressive(AR) processes, we introduce a new instrumental variable method which use the direction vector of the regressors in the same period as an instrument. On the basis of the new estimator, we propose new seasonal random walk tests whose limiting null distributions are standard normal regardless of the period of seasonality and types of mean adjustments. Monte-Carlo simulation shows that he powers of he proposed tests are better than those of the tests based on ordinary least squares estimator(OLSE).
#Instrumental variable estimation #recursive mean adjustment #seasonal random walk test

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