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자료유형
학술저널
저자정보
RUI-CHENG, YANG (Department of Mathematics, Weifang University) KUN-HUI, LIU (Department of Mathematics, Weifang University) BING, XIA (Department of Mathematics, Weifang University)
저널정보
한국전산응용수학회 Journal of applied mathematics & computing Journal of applied mathematics & computing 제18권 제1호
발행연도
2005.1
수록면
145 - 158 (14page)

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We formulate a stochastic control problem on proportional reinsurance that includes impulse and regular control strategies. For the first time we combine impulse control with regular control, and derive the expected total discount pay-out (return function) from present to bankruptcy. By relying on both stochastic calculus and the classical theory of impulse and regular controls, we state a set of sufficient conditions for its solution in terms of optimal return function. Moreover, we also derive its explicit form and corresponding impulse and regular control strategies.
#Impulse control #regular control #optimal return function #stopping time #stochastic differential equation

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