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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Lee, Hang-Suck (Department of Statistics, Soongsil University)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제33권 제2호
발행연도
2004.1
수록면
245 - 254 (10page)

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This paper derives a distribution function of the terminal value and running maximum of two-dimensional Brownian motion {X($\tau$) = (X$_1$($\tau$), X$_2$ ($\tau$))', $\tau$ 〉0}. One random variable of the joint distribution is the terminal time value, X$_1$ (T). The other random variable is the maximum of the Brownian motion {X$_2$($\tau$), $\tau$〉} between time s and time t. With this distribution function, this paper also derives an explicit pricing formula for an outside barrier option whose monitoring period starts at an arbitrary date and ends at another arbitrary date before maturity.
#Brownian motion #terminal time value #running maximum #barrier option #trivariate normal distribution

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