Some properties of the exponential distribution class with applications to risk theory

Cheng, Dongya; Ni, Fenglian; Pakes, Anthony G.; Wang, Yuebao

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저자정보: Cheng, Dongya (School of Mathematical Sciences, Soochow University) Ni, Fenglian (School of Mathematical Sciences, Soochow University) Pakes, Anthony G. (School of Mathematics & Statistics, University of Western Australia) Wang, Yuebao (School of Mathematical Sciences, Soochow University)

저널정보: 한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제41권 제4호

발행연도: 2012.1

수록면: 515 - 527 (13page)

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This paper derives some equivalent conditions for tail equivalence of a distribution G and the convolution G*H, where G belongs to the exponential distribution class and H is another distribution. This generalizes some existing sufficient conditions and gives further insight into closure properties of the exponential distribution class. If G also is O-subexponential, then the new conditions are satisfied. The obtained results are applied to investigating asymptotic behavior for the finite-time ruin probability in a discrete-time risk model with both insurance and financial risks, where the distributions of the insurance risk or the product of the two risks may not belong to the convolution equivalence distribution class.

#The exponential distribution class #Closure property under convolution #Tail equivalence #Ruin probability

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Cheng, Dongya

소속기관 School of Mathematical Sciences, Soochow University

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Ni, Fenglian

소속기관 School of Mathematical Sciences, Soochow University

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Pakes, Anthony G.

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Wang, Yuebao

소속기관 School of Mathematical Sciences, Soochow University

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