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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김선웅 (국민대학교 비즈니스IT전문대학원) 최흥식 (국민대학교 비즈니스IT전문대학원) 오정환 (국민대학교 비즈니스IT전문대학원)
저널정보
한국IT서비스학회 한국IT서비스학회지 한국IT서비스학회지 제13권 제2호
발행연도
2014.1
수록면
151 - 161 (11page)

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KOSPI 200 index options market has the highest trading volume in the global options markets. The risk and return structure of options contracts are very complex. Volatility complicates options trading because volatility plays a central role in options pricing process. This study develops a trading system for KOSPI 200 index options trading using KOSPI 200 volatility index. We design a database system to handle the complex options information such as price, volume, maturity, strike price, and volatility using Oracle DBMS. We then develop options trading strategies to test how the volatility index is related to the prices of complicated options trading strategies. Back test procedure is presented with PL/SQL of Oracle DBMS. We simulate the suggested trading system using historical data set of KOSPI 200 index options from December 2008 to April 2012.

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