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저자정보
Seyyed Hamed Abtahi (Islamic Azad University) Gholamhossein Yari (Iran University of Science and Technology) Farhad Hosseinzadeh Lotfi (Islamic Azad University) Rahman Farnoosh (Iran University of Science and Technology)
저널정보
한국지능시스템학회 INTERNATIONAL JOURNAL of FUZZY LOGIC and INTELLIGENT SYSTEMS INTERNATIONAL JOURNAL of FUZZY LOGIC and INTELLIGENT SYSTEMS Vol.21 No.1
발행연도
2021.3
수록면
38 - 48 (11page)
DOI
10.5391/IJFIS.2021.21.1.38

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Empirical studies illustrate that in numerous cases the returns of securities are not normally distributed. In this paper, skew-normal uncertainty distribution is proposed to capture skewness in the portfolio selection problem. Furthermore, the concept of asymmetric entropy for uncertain variables as the quantifier of diversification is presented and its mathematical properties such as translation invariance and positive linearity are studied. To examine the effect of asymmetric entropy parameter on portfolio diversification, a mean-CVaR-entropy portfolio selection problem is presented based on asymmetric entropy with different parameter values and logarithm entropy. A non-dominated sorting genetic algorithm II (NSGA-II) is implemented in MATLAB to solve the corresponding problem. Numerical results show that asymmetric entropy for a specific parameter value will outperform logarithm entropy in portfolio diversification.
#Uncertain variable #Skew-normal uncertainty distribution #Asymmetric entropy #Mean-CVaR-entropy portfolio selection model #Non-dominated sorting genetic algorithms II(NSGA-II)

목차

Abstract
1. Introduction
2. Preliminaries
3. Asymmetric Entropy
4. Mean-CVaR-Entropy Model for Portfolio Selection Problem
5. Examples
6. Conclusion
References

참고문헌 (42)

참고문헌 신청
Harry Markowitz / 1952 / Portfolio Selection / The Journal of Finance 7(1):77~91 Crossref Abdullah Z Sheikh / 2009 / Non-Normality of market returns:a framework for asset allocation decision making / The Journal of Alternative Investments 12(3):8~35 Crossref Fred D. Arditti / 1967 / Risk and the Required Return on Equity / The Journal of Finance 22(1):19~36 Crossref Fred D. Arditti / 1975 / Portfolio efficiency analysis in three moments: the multiperiod case / The Journal of Finance 30(3):797~809 Crossref Pornchai Chunhachinda / 1997 / Portfolio selection and skewness: Evidence from international stock markets / Journal of Banking & Finance 21(2):143~167 google schola

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