한국 주식시장 산업군별 장기기억 효과 분석

김수현

doi:10.15706/jksms.2021.22.2.008

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김수현 (숭실대학교)

저널정보: 한국서비스경영학회 서비스경영학회지 서비스경영학회지 제22권 제2호

발행연도: 2021.6

수록면: 170 - 185 (16page)

DOI: 10.15706/jksms.2021.22.2.008

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Return predictability in the stock market has been an important research topic both in academia and industry. Many potential factors for return predictability have been discovered and tested, and a sizable literature in empirical studies have been accumulated. In statistical terms, it can be said that stock return predictability is related to the existence of long-term memory effects in the time series data. Researchers have applied various statistical techniques to verify the long-term memory effect of the Korean stock market, but they have analyzed it mainly using monthly data at the market index level. Although long memory effect is experimented in individual stock units recently in US stock market, Korean stock market has not been studied below market index level. Therefore, in this paper, we would like to provide a statistical overview of long-term memory effects by analyzing 18 KOSPI industry indices, as well as the composite stock index with daily, weekly, and monthly data.

#Long Memory #Stock Market #Predictability #Fractional Integration

참고문헌 (20)

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강상훈 / 2015 / Modelling and forecasting the dynamics of the long-memory volatility relationship between FX spot and futures markets / 금융지식연구 13(3):95~125

권용재 / 2010 / Long Memory and Structural Breaks in Extreme Value Estimators - The Case of the U.S. Stock Indexes - / 보험금융연구 21(1):187~237

김수현 / 2020 / LSTM 기반 모형의 주식시장 예측성 분석 / Journal of The Korean Data Analysis Society 22(5):1989~2000

김지열 / 2004 / 주식수익률의 장기기억효과에 관한 실증분석 : 종합주가지수와 코스닥종합지수의 비교 / 경제연구 22(1):89~109

김지열 / 2009 / ASEAN 국가 경제의 장기기억에 관한 연구 : 주가지수 수익률과 변동성을 중심으로 / POSRI경영경제연구 9(2):155~192

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