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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
최차순 (남서울대학교)
저널정보
한국부동산정책학회 부동산정책연구 부동산정책연구 제22권 제1호
발행연도
2021.1
수록면
1 - 14 (14page)

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This paper examines the information spillover effects between housing sales and chonsei markets using EGARCH model as time series data for the housing sales and chonsei price index. The EGARCH model was used to examine the asymmetric volatility of information, and the overall analysis period is from January 1986 to December 2020, the empirical analysis was conducted by dividing the period from January 1986 to December 1997 before the foreign exchange crisis, and from January 1998 to December 2020 after the foreign exchange crisis. The result of the study is as follows. First, the EGARCH(1,1) model considering asymmetric volatility is suitable. Second, the price spillover effect between housing sales and chonsei markets was positive during the post-exchange crisis period, and the volatility spillover effect was found to have a minor negative effect in both markets. Third, the asymmetric volatility spillover effect exists in two markets, but it is significant in the post-exchange crisis period, indicating that the coupling phenomenon between the two markets is close. The housing market is also more sensitive to good news than bad news. Therefore, policies need to be implemented from a mutually organic perspective to stabilize the housing market.
#매매시장 #전세시장 #변동성 #이전효과 #EGARCH Model

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김의준 / 2000 / 수도권 아파트 가격의 지역간 인과성 분석 / 국토계획 39(4):109~118 google schola 이상경 / 2003 / 서울 주택시장으로부터 지방 주택시장으로의 가겨 및 변동성 이전효과 연구 / 국토계획 38(7):81~90 google schola 임재만 / 2006 / 주택매매가격의 변동성에 관한 연구 / 주택연구 14(2):65~84 dbpia 전해정 / 2015 / GARCH, EGARCH 모형을 이용한 주택 매매, 전세, 월세시장의 변동성과 이전효과에 관한 연구 / 부동산학보 (62):218~232 dbpia 최차순 / 2020 / 주식시장과 채권시장간의 정보 이전효과 / 융합정보논문지 10(3):67~75 dbpia

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