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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
정민수 (연세대학교 원주캠퍼스 정경대학)
저널정보
연세대학교 경제연구소 한국경제학보 한국경제학보 제23권 제2호
발행연도
2016.1
수록면
165 - 197 (33page)

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본 연구에서는 연속시간 회귀모형에서 오차항이 정상성(stationarity)을갖지 않는 경우의 추정량에 대해 분석한다. 이산시간 I(1) 과정의 경우 이미 Choi, Hu and Ogaki(2008)에서 다루었지만, 연속시간 모형은 단순한 I(1)을 기준으로 분석한 결과와는 다르게 모형의 특성에 따라 상이한결과들이 다양하게 나타난다. 연속시간 모형은 이산시간 모형과는 달리 조건에 따라 OLS(ordinary least squares) 추정량이 일치성(consistency)을 갖기도 하고 GLS(generalized least squares) 추정량이 비일치성을 갖는 경우도 존재하게 되는데, 본 연구에서는 두 추정량이 일치성을 지닐 조건을 각각 도출하고 각 조건들의 의미를 살펴본다. 또한 한국과 미국의 주가지수 동조화 분석에 본 연구의 회귀모형을 적용하여, 기존의 공적분(cointegration) 분석이나 수익률모형 분석은 시계열의 추세적인 연관성을 설명하는데 충분하지 않을 수도 있음을 보인다.
#diffusion process #continuous-time model #nonstationary error #regression #consistency

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김석진 / 2011 / 한국, 중국 및 미국 주식시장의 동조화 / 재무관리연구 28(2):1~23 google schola 노상윤 / 2010 / 주식시장의 수익률 전이로 살펴본 세계경제 동조화에 관한 실증연구 / 응용통계연구 23(3):443~456 dbpia 안유화 / 2012 / 중국 주식시장과 한국 주식시장과의 동조화 및 글로벌 주식시장과의 비교 평가 / 국제금융연구 2(1):73~115 dbpia 윤종인 / 2007 / 국제비교를 통한 한미 주식시장 동조화의평가 / 금융연구 21(1):55~92 dbpia 정진호 / 2007 / 한국, 중국, 미국 주식시장 간 정보전이 효과에 대한 연구 / 한국재무학회 학술대회 :115~143 google schola

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