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본 연구에서는 2000년 3월 27일부터 2004년 12월 30일까지 총 1,170 거래일 동안 한국 증권거래소(KSE) 전 종목에 대한 일별 자료를 이용하여 공매 거래의 본질과 그 결정 요인을 규명하였다. 공매거래를 신용대주를 통한 개인의 공매거래와 대차거래를 통한 기관과 외국인의 공매거래로 나누어 공매거래에 시장 전체의 움직임(market-wide information)과 개별 종목들의 특유한 요인(firm-specific information) 중 어느 것이 어떻게 공매에 영향을 미치는지 알아보았다. 결론적으로, 개인투자자들의 경우 표본기간동안 신용대주를 이용한 공매거래가 너무 적어 유의적인 결과를 보여주지는 못했지만, 부분적으로나마 개별 종목에 특유한 요인이 공매거래를 결정하는데 중요한 영향을 미친다고 할 수 있고, 개별 종목에 대한 투기거래보다는 포트폴리오 투자를 주로 할 것으로 추정되는 기관이나 외국인투자자들의 경우는 개별종목의 정보보다는 시장 전체 움직임에 관한 정보가 더 큰 영향을 미친다고 해석할 수 있다.
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